今月の成績
今月は月次過去最高利益を更新し,+172,404円でした.これはPmの復調のおかげです.
一時20万まであと6000円というところまで行きましたが,昨日の指標で損失が重なりました.
来月の運用ストラテジー
来月追加を検討しているストラテジー候補はAtol(USDJPY,AUDUSD),Taiyo(AUDUSD),Aznable++_(GBPJPY)です.
どれも良いストラテジーだと思いますが,既にAtol,Taiyoはポートフォリオにあるので,Aznable++_(GBPJPY)を追加したい思いがあります.過去最大DDが1242に対し,直近一年間の利益が3013なのでリスクリターン率は2.4です.他のストラテジーのリスクリターン率も比較するとAtol(USDJPY)≒Taiyo(USDJPY)は3.3(まだ一年間経っていない為ロジックが酷似しているTaiyoのデータで代替した),Taiyo(AUDUSD)≒Atol(AUDUSD)は2.3なのでAtol(USDJPY)に分があります.いろいろ迷った挙句,Atol(NZDUSD)を削って,Taiyo(AUDUSD)とAznable++_(GBPJPY)を稼動させることにしました.
AtolはTaiyoと似たような動きをするので,優先順位は低めになり,現在の口座資金では全てを稼動させるのは難しいので,重複しないストラテジーであるAznable++_(GBPJPY),また比較的安定しているTaiyo(AUDUSD)を選びました.
システム | 通貨ペア | T-Score | QTY |
Pminvestcapital | EURGBP | 9.09 | 10K |
QuickShift | EURUSD | 9.47 | 10K |
Taiyo | NZDUSD | 9.35 | 10K |
Taiyo | USDJPY | 9.54 | 10K |
Taiyo | AUDUSD | 9.11 | 10K |
Aznable++_ | GBPJPY | 9.39 | 10K |
ちなみに現在稼動しているストラテジーのリスクリターン率は
Pminvestcapital(EURGBP/3.3),QuickShift(EURUSD/2.1),Taiyo(NZDUSD/2.7)でした.
ストラテジーの稼動停止基準は過去最大DDの更新です.
- Aznable++_(GBPJPY) 1242
- QuickShift(EURUSD) 1360
- Pminvestcapital(EURGBP) 946
- Taiyo(USDJPY) 853
- Taiyo(NZDUSD) 1413
- Taiyo(AUDUSD) 1211